计量经济学题库（超完整版）及答案

由天下分享时间：2024/5/19 4:07:50 加入收藏我要投稿点赞

A．?0 B．?1 C． ?2 D． ?3 E．?1??2??3

69．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型．自适应预期模型．局部调整模型，其共同特点是（）

A．具有相同的解释变量 B．仅有三个参数需要估计 C．用Yt?1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量

D．避免了原模型中的多重共线性问题 E．都以一定经济理论为基础 70．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（）

A．最小二乘法 B．广义差分法 C．间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．有限信息极大似然估计法 71．对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )

A．工具变量法 B．间接最小二乘法 C．完全信息极大似然估计法 D．二阶段最小二乘法 E．三阶段最小二乘法

Ct?0a?1atY?1t?2u72．小型宏观计量经济模型 It?0b?1btY?bY?中，第u1个方程是（） t1t2Yt?Ct?It?GtA．结构式方程 B．随机方程 C．行为方程 D．线性方程 E．定义方程

73．结构式模型中的解释变量可以是（）

A．外生变量 B．滞后内生变量 C．虚拟变量 D．滞后外生变量 E．模型中其他结构方程的被解释变量

74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（）。

A.适用于某一经济系统的研究 B.适用于单一经济现象的研究 C.揭示经济变量之间的单项因果关系

D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系 E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系

F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系 75.随机方程包含哪四种方程（）。

A.行为方程 B.技术方程 C.经验方程 D.制度方程 E.统计方程

76.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。

A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别

C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别

???77．对于C-D生产函数模型Y?ALKe，下列说法中正确的有（）。

A．参数A反映广义的技术进步水平 B．资本要素的产出弹性EK?? C．劳动要素的产出弹性EL?? D．???必定等于1

78．对于线性生产函数模型Y??0??1K??2L??，下列说法中正确的有（）。 A．假设资本K与劳动L之间是完全可替代的B．资本要素的边际产量MPK??1 C．劳动要素的边际产量MPL??2 D．劳动和资本要素的替代弹性??? 79．关于绝对收入假设消费函数模型Ct????0Yt??1Yt??t（t?1,2,?,T2），下列说法正确的有

（）。

A．参数?表示自发性消费 B．参数?＞0 C．参数?0表示边际消费倾向 D．参数?1＜0

80.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（）。

A.线性 B.完整性 C.准确性 D.可比性 E.一致性三、名词解释（每小题3分）

1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量

7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法

13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和）

17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度

21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数

27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验

32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.

自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin两步法

41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型

50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型 54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简

化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最小二乘法

四、简答题（每小题5分）

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？

13.给定二元回归模型：

yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数R2及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①yt?b0?b1xt3?ut ②yt?b0?b1logxt?ut ③ logyt?b0?b1logxt?ut ④yt?b0/(b1xt)?ut

18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①yt?b0?b1logxt?ut ②yt?b0?b1(b2xt)?ut ③ yt?b0/(b1xt)?ut ④yt?1?b0(1?xtb)?ut

119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？

22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？

24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。

25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？

30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？

32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？

34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？

36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？

38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？

40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？

42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？

44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？

46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？

48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难

50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型 54．模型的识别有几种类型？ 55．简述识别的条件。五、计算与分析题（每小题10分）

1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 94 Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446 379

X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X与Y关系的散点图。

2（2）计算X与Y的相关系数。其中X＝129.3，Y＝554.2，?（X－X）＝4432.1，

（Y－Y）＝68113.6，??X－X??Y－Y?＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?2??81.72?3.65X Y t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

?=101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R2=0.31 Yii其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。

?而不是Y；回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是Yii（3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。

3．估计消费函数模型Ci=??=15?0.81YCii??Yi?ui得

t值（13.1）（18.7） n=19 R2=0.81

其中，C：消费（元） Y：收入（元）

已知t0.025(19)?2.0930，t0.05(19)?1.729，t0.025(17)?2.1098，t0.05(17)?1.7396。

问：（1）利用t值检验参数?的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数?的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

4．已知估计回归模型得

22?=81.7230?3.6541X 且（X－X）Y＝4432.1，?（Y－Y）＝68113.6， ?ii求判定系数和相关系数。

5．有如下表数据

日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率（%）P 失业率（%）U 1986 0.6 2.8 1987 0.1 2.8 1988 0.7 2.5 1989 2.3 2.3 1990 3.1 2.1 1991 3.3 2.1 1992 1.6 2.2 1993 1.3 2.5 1994 0.7 2.9 1995 -0.1 3.2 （1）设横轴是U，纵轴是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：P??6.32?19.141U 模型二：P?8.64?2.87U

分别求两个模型的样本决定系数。

7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY＝146.5，X＝12.6，Y＝11.3，X2＝164.2，

Y＝134.6，试估计Y对X的回归直线。

28．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：

总成本Y与产量X的数据

Y 80 44 51 70 X 12 4 6 11

?和b?的经济含义是什么？ ?+b?X （2）b?=b（1）估计这个行业的线性总成本函数：Y01i01i9．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：

10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：

Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X C R-squared Adjusted

0.202298 2.172664 0.023273 0.720217 43 10

0.904259 S.D. dependent 2.23358

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