C．一致性 D．确定性 E．线性特性
15．指出下列哪些现象是相关关系（ ）。
A．家庭消费支出与收入 B．商品销售额与销售量、销售价格
C．物价水平与商品需求量 D．小麦高产与施肥量E．学习成绩总分与各门课程分数 16．一元线性回归模型Yi＝?0??1Xi＋u i的经典假设包括（ ）。
A．E(ut)?0 B．var(ut)??2 C．cov(ut,us)?0 D．Cov(xt,ut)?0 E．ut~N(0,?2)
?表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ）17．以Y表示实际观测值，Y。
? A．通过样本均值点（X，Y） B．?Yi＝?Yi2?）＝0 D．（Y（Yi－YC．?i??i－Yi）＝0 E．cov(Xi,ei)=0
2?表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪18．Y些是正确的（ ）。
????X A．E（Yi）＝?0??1Xi B．Yi＝?01i????X?e D．Y????X?e E．E(Y)＝?????X ?＝?C．Yi＝?01iii01iii01i?表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的19．Y（ ）。
A．Yi＝?0??1Xi B．Yi＝?0??1Xi＋ui
????X?u E．Y????X ?＝??＝?C．Yi＝??0???1Xi?ui D．Yi01iii01i20．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。
A．相关系数法 B．方差分析法 C．最小二乘估计法 D．极大似然法 E．矩估计法 21．用OLS法估计模型Yi＝?0??1Xi＋u i的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ）。
A．E(ui)=0 B．Var(ui)=?2 C．Cov(ui,uj)=0 D．ui服从正态分布 E．X为非随机变量，与随机误差项ui不相关。
22．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。
A．可靠性 B．合理性 C．线性 D．无偏性 E．有效性 23．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ）。
?C．?)2?0 D．(Y?YA．通过样本均值点(X,Y) B．?Yi??Y?ii?ei?0 iE．Cov(Xi,ei)?0
?值（ ）????X估计出来的Y?＝?24．由回归直线Y。 ii01iA．是一组估计值． B．是一组平均值 C．是一个几何级数 D．可能等于实际值Y E．与实际值Y的离差之和等于零
25．反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。
A．相关系数 B．回归系数 C．样本决定系数 D．回归方程的标准差 E．剩余变差（或残差平方和）
????X，回归变差可以表示为（ ）?＝?26．对于样本回归直线Y。 i01i222?2（X－X）?）（Yi－Yi） -?（Yi－Y?A． B． ??i1ii22?（X－X（?－Y）C．R2? E．? （Y）Yi－Yi）（Yi－Yi） D．?ii1?ii????X，??为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ ）?＝?27．对于样本回归直线Y。 i01i?－Y）?）（Y（Y－Y??A． B．1－
（Y－Y）（Y－Y）??2222iiiiiiiiC．
??1?（X－X（（X－X）?）Y－Y）?（n-2)??? D． E．1－ （Y－Y）（Y－Y）（Y－Y）???222ii1iiii222iiiiii28．下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。 A．
XY－XY?X?Ycov(X,Y) B．?（Xi－X（）Yi－Yi）in?X?Yiii
C．
?X?Y D．Yi-nX?Y22iii（X－X（）Y－Y）?
（X－X）?（Y－Y）?i22iiiiE．
?Xii（X－X）?（Y－Y）?RSSTSS 29．判定系数R2可表示为（ ）。 A．R2= B．R2=ESSTSS C．R2=1-RSSTSS D．R2=1-ESSTSS E．R2=ESSESS+RSS
30．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差ei满足（ ）。
?＝0 D．A．?ei＝0 B．?eiYi＝0 C．?eiYi?eiXi＝0 E．cov(Xi,ei)=0
31．调整后的判定系数R2的正确表达式有（ ）。
?）/(n-k-1)（Y－Y?A．1- B．1－
?（Y－Y）/(n-1)（Y－Y）/(n-k)??（Yi－Yi）/(n-1)?2ii22ii2iiC．1?(1-R)2(n-1)(n-k-1) D．R?2k(1-R)n-k-12 E．1?(1+R2)(n-k)(n-1)
32．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。 A．
ESS/(n-k)RSS/(k-1) B．
ESS/(k-1)RSS/(n-k) C．
R/(k-1)(1-R)/(n-k)22 D．
(1-R)/(n-k)R/(k-1)22 E．
R/(n-k)(1-R)/(k-1)22
33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）
A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法 34.在模型
lnYi?ln?0??1lnXi??i中（ ）
A. Y与X是非线性的 B. Y与?1是非线性的 C. lnY与?1是线性的 D. lnY与lnX是线性的 E. Y与lnX是线性的 35.对模型
yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有
（ ）。
A. b1?b2?0 B. b1?0,b2?0 C. b1?0,b2?0 D. b1?0,b2?0 E.
b1?b2?0
36. 剩余变差是指（ ）。
A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差 E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和 37.回归变差（或回归平方和）是指（ ）。
A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
38.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
??Y)2(n?k)?(Yi??Y)2(k?1)?(YiR22(k?1)（1?R）(n?k)2R2(n?k)2A.
?ei(k?1)2B.
?ei(n?k)2 C.(1?R)(n?k)2 D.
2R2(k?1) E.(1?R)(k?1)
39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R与可决系数R之间（ ）。 A.R 40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ） A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ） A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D.精确性 E.有效性 42.异方差性将导致（ ）。 A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计量非有效 C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 43.下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。 A. DW检验 B.方差膨胀因子检验法 C.判定系数增量贡献法 D.样本分段比较法 E.残差回归检验法 44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ ）。 A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 E.精确性 45.下列说法正确的有（ ）。 A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效 C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差 D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性 E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势 46．DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。 A．高阶线性自回归形式的序列相关B．一阶非线性自回归的序列相关 C．移动平均形式的序列相关D．正的一阶线性自回归形式的序列相关 222222E．负的一阶线性自回归形式的序列相关 47．以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（ ）。 A．du≤DW≤4-du B．4-du≤DW≤4-dl C．dl≤DW≤du D．4-dl≤DW≤4 E．0≤DW≤dl 48．DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。 A．模型包含有随机解释变量 B．样本容量太小 C．非一阶自回归模型 D．含有滞后的被解释变量 E．包含有虚拟变量的模型 49．针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）。 A．加权最小二乘法 B．一阶差分法 C．残差回归法 D．广义差分法 E．Durbin两步法 50．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）。 A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．真实性 E．精确性 51．DW检验不能用于下列哪些现象的检验（ ）。 A．递增型异方差的检验 B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相关检验 ?+??x+??y+e的一阶线性自相关检验 C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验 D．yt=?01t2t-1tE．遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 52．下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ ）。 A．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B．消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数 C．本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数 D．商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数 E．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型 53．当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）。 A．各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B．部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 C．估计量的精度将大幅度下降D．估计对于样本容量的变动将十分敏感 E．模型的随机误差项也将序列相关 54．下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）。 A．相关系数 B．DW值 C．方差膨胀因子 D．特征值 E．自相关系数 55．多重共线性产生的原因主要有（ ）。 A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B．经济变量之间往往存在着密切的关联 C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E．以上都正确 56．多重共线性的解决方法主要有（ ）。 A．保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 B．利用先验信息改变参数的约束形式 C．变换模型的形式 D．综合使用时序数据与截面数据 E．逐步回归法以及增加样本容量 57．关于多重共线性，判断错误的有（ ）。 A．解释变量两两不相关，则不存在多重共线性 B．所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的 C．有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义 D．存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析 58．模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（ ）。 A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合 C．模型的判定系数为0 D．模型的判定系数为1 59．下列判断正确的有（ ）。 A．在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。 B．多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。 C．虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。 D．如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。 60．在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( ) 。 A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关 61．关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ） A．是质的因素的数量化 B．取值为l和0 C．代表质的因素 D．在有些情况下可代表数量因素 E．代表数量因素 62．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ） A．0表示存在某种属性 B．0表示不存在某种属性 C．1表示存在某种属性 D．1表示不存在某种属性 E．0和1代表的内容可以随意设定 63．在截距变动模型yi??0??1D??xi??i中，模型系数（ ） A．?0是基础类型截距项 B．?1是基础类型截距项 C．?0称为公共截距系数 D．?1称为公共截距系数 E．?1??0为差别截距系数 64．虚拟变量的特殊应用有（ ） A．调整季节波动 B．检验模型结构的稳定性 C．分段回归 D．修正模型的设定误差 E．工具变量法 65．对于分段线性回归模型yt??0??1xt??2(xt?x*)D??t，其中（ ） A．虚拟变量D代表品质因素 B．虚拟变量D代表数量因素 C．以xt?x*为界，前后两段回归直线的斜率不同 D．以xt?x*为界，前后两段回归直线的截距不同 E．该模型是系统变参数模型的一种特殊形式 66．下列模型中属于几何分布滞后模型的有( ) A．koyck变换模型 B．自适应预期模型 C．部分调整模型 D．有限多项式滞后模型 E．广义差分模型 67．对于有限分布滞后模型，将参数?i表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（ ）。 A．使估计量从非一致变为一致 B．使估计量从有偏变为无偏 C．减弱多重共线性 D．避免因参数过多而自由度不足 E．减轻异方差问题 68．在模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut中，延期过渡性乘数是指（ ）
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