广东省 2016 年期货从业资格：期货套利的基本策略考试题
一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、我国期货交易所会员必须是（） 。 A ．自然人 B ．事业单位 C ．境内企业法人 D ．境外企业法人
2、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A ．中国期货业协会 B ．中国证监会 C ．中国证券业协会
D ．国务院期货监督管理机构
3、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） A ．自然人 B ．国有企业 C ．投机客户 D ．期货交易所会员
4、__表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况。 A ．市场资金总量变动率 B ．市场资金集中度 C ．现价期价偏离率 D ．期货价格变动率
5、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，
丁某发出以每手 1000 元价格
卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉 讼，应当以（）为被告。 A ．期货公司 B ．期货公司营业部 C ．小王
D ．期货公司和小王
6、《期货从业人员执业行为准则（修订） 》没有规定的是（） 。 A ．执业纪律 B ．专业胜任能力 C ．职业道德 D ．职业创新能力
7、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限 制被调查
。
事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A．5 B ． 10 C. 20 D. 30
8、 1月1日，上海期货交易所 3月份铜合约的价格是 63200元/吨，5月份铜合约的价格是 63000元/吨。某投资者采用熊市套利 （不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利 最大的是__。
A . 3月份铜期货合约的价格保持不变，
5月份铜合约的价格下跌了 50元/吨
B . 3月份铜期货合约的价格下跌了 70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C . 3月份铜期货合约的价格下跌了 250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了 170元/吨 D . 3月份铜期货合约的价格下跌了 170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了 250元/吨
9、 赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期
货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息，回答下列问题： 停营业处分后，应当（）。
A .在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B ?参加协会组织的专项后续职业培训 C .自我反省，公开道歉
D .向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 10、 以下关于期货的结算说法，错误的是 __。 A .期货的结算实行每日盯市制度， 价比较的结果
B .客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出， 累加得出
C.期货的结算实行每日结算制度，
客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账
则
户上划拨。当客户处于赢利状态时， 只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额， 追加保证金，否则就会被强制平仓
D .客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
11、 监事会主席、独立董事的任职资格， 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A .身份证复印件并加盖推荐公司公章 B .学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C. 3名推荐人的书面推荐意见 D .资质测试合格证明
12、 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为 A. 实值期权 B. 虚值期权 C. 平值期权 D. 市场期权
13、 赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中， 赵某为了发展业务， 对其客户谎称另一期
__。
也可由所有的单日盈亏
即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开
仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与 当天结算
根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂
客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则 客户必须
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货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息，回答下列问题：
赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。
A .采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B .贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C.采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者， 系进行业务垄断
D ?中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为 14、 在我国，会员制期货交易所的注册资本
或利用与有关组织的有关
出资人是（）
。
A .企业法人
B ?自然人 C .会员 D .国有企业
15、 2月中旬，豆粕现货价格为 2760元/吨，我国某饲料厂计划在 4月份购进1000吨豆粕，
决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。
A .买入100手 B .卖出100手 C .买入200手 D .卖出200手
16、 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码， 乙对甲进行了审查， 发
现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标
准，给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。
]
有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是 __。
A .期货公司会员 B. 期货业协会 C. 期货交易所 D .证监会
17、 管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A. 中国证监会 B .中国证券业协会 C.中国期货业协会 D .各期货公司
18、 美元较欧元贬值，此时最佳策略为 __。 A. 卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B .买入欧元期货，同时买入美元期货 C.卖出美元期货，同时买入欧元期货 D .买入美元期货，同时卖出欧元期货
19、 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是
______ 。
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广东省2016年期货从业资格：期货套利的基本策略考试题
