《风险管理》模拟试题（一）
一、单项选择题（江南博哥） 1、常见的掉期产品不包括（）。
A、外汇掉期 B、利率掉期 C、远期合约
D、交叉货币掉期
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险控制。常见的掉期产品包括外汇掉期、利率掉期和交叉货币掉期。详见P217。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】 2、商品风险中的商品不包括（）。
A、农产品 B、矿产品 C、石油 D、黄金
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查市场风险的特征与分类。商品风险所述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，尤其以商品期货的形式为主。不包括黄金。详见P199。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】 3、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。
A、名义价值 B、市场价值 C、公允价值 D、市值重估
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查名义价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。详见P203。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】 4、假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则理性投资者首选的策略是（）。
A、买入期限较短的金融产品
B、买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品 C、卖出期限较长的金融产品
D、同时买入卖出期限不同的金融产品
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查收益率曲线。投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。详见P206。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】 5、重点反映某一领域的市场风险状况的市场风险报告是（）。
A、市场风险监测分析日报
B、重大市场风险报告 C、市场风险专题报告
D、市场风险计量管理报告
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险监测报告。市场风险专题报吿：重点反映某一领域的市场风险状况。详见P215。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】 6、商业银行通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。
A、前台业务部门 B、风险管理部门 C、市场营销部门 D、董事会
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查交易账簿和银行账簿划分。商业银行通常由风险管理部门负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。详见P200。【针对“交易账簿和银行账簿划分”进行考核】 7、银行的（）应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A、风险管理部门 B、财务部门 C、审计部门 D、业务部门
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险管理体系。银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。详见P203。【针对“市场风险管理体系”进行考核】 8、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（）。
A、累计总敞口头寸法 B、净总敞口头寸法 C、短边法 D、盯市
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查市场风险计量方法。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。该方法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围。因此，这种计量方法比较保守。详见P209。【针对“市场风险计量方法”进行考核】 9、VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。
A、损失概率 B、持有期
C、概率分布 D、损失事件
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险价值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。所以风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：（1）置信水平；（2）持有期。详见P210。【针对“市场风险计量方法”进行考核】 10、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A、预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B、预期损失并不一定会真实发生
C、预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D、预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查风险与损失。预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。详见P3。【针对“风险、收益与损失”进行考核】 11、将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、战略风险的依据是（）。
A、按风险事故 B、按损失结果
C、按风险发生的范围 D、按诱发风险的原因
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类别。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险以及战略风险。详见P3。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】 12、商业银行面临的最重要的风险种类是（）。
A、市场风险 B、信用风险 C、操作风险
D、流动性风险
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查信用风险。信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定。详见P4。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】 13、下列关于风险管理改变商业银行经营模式的说法，错误的是（）。
A、从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变 B、从以定量分析为主的传统管理方式向以定性分析为主的风险管理模式转变
C、从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
D、通过风险管理，商业银行了解和认识外部环境、内部状况和业务开展的不确定性
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查商业银行风险管理的作用。风险管理改变了商业银行的经营模式，从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变。【针对“商业银行风险管理的作用”进行考核】 14、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。
A、风险转移 B、风险分散 C、风险对冲 D、风险补偿
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险分散。根据多样化投资分散风险原理，商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。详见P12。【针对“商业银行风险管理的策略”进行考核】 15、下列不属于系统性金融风险的特征的是（）。
A、复杂性
B、突发性 C、隐蔽性
D、负外部性强
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查系统性金融风险的特征。系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性；突发性；交叉传染性快，波及范围广；负外部性强。详见P8。【针对“系统性金融风险”进行考核】 16、在实施事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平，就要使用（）。
A、二项分布 B、泊松分布 C、均匀分布 D、正态分布
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查二项分布。在实施事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平，就要使用二项分布。详见P19。【针对“概率及概率分布”进行考核】 17、资产收益率标准差（），表明资产收益率的波动性越大。
A、为0 B、为1 C、越大 D、越小
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查方差和标准差。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。详见P24。【针对“收益和风险的度量”进行考核】 18、假设其他条件不变，当各项资产间的相关系数（）时，风险分散效果较好。
A、大于0 B、小于0 C、等于0
D、不等于0
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查投资组合分散风险的原理。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。详见P27。【针对“风险分散的数理原理”进行考核】 19、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A、监事会
B、高级管理层 C、董事会
D、风险管理部门
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查董事会及其风险管理委员会。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任。详见P29。【针对“董事会及其风险管理委员会”进行考核】 20、《商业银行公司治理指引》规定，（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
A、董事会 B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查监事会。《商业银行公司治理指引》规定，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。详见P31。【针对“监事会”进行考核】 21、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。
A、董事会 B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查高级管理层的内容。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。详见P33。【针对“高级管理层”进行考核】 22、（）对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
A、业务条线部门 B、风险管理部门 C、合规部门 D、内部审计
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查三道防线。内部审计是第三道风险防线。内部审计对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。详见P36。【针对“风险管理部门”进行考核】 23、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述，这是（）对风险偏好的定义。
A、渣打银行 B、汇丰银行 C、浦发银行
D、巴克莱银行
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险偏好的定义。渣打银行对风险偏好的定义为“风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述”。详见P40。【针对“风险偏好管理”进行考核】 24、（）是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象。
A、限额设定 B、限额监测 C、限额实施 D、限额控制
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查限额管理。限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象。详见P47。【针对“风险限额管理”进行考核】 25、（）的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响。
A、风险缓释 B、风险监测 C、风险计量 D、风险分析
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险控制/缓释。风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。详见P54。【针对“风险管理政策和流程”进行考核】
《风险管理》模拟试题(一)
