2018年《风险管理（中级）》练习题含答案(二)
? 单选题-1/知识点：章节测试
下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（ ）。
A.是一种结构化模拟的方法
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C.考虑到了波动性随时间变化的情形
D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
? 单选题-2/知识点：章节测试
国别风险的评估指标不包括（ ）。
A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标
? 单选题-3/知识点：章节测试
下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》 D.《项目融资业务指引》
? 单选题-4/知识点：章节测试
香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（ ）以上。
A.15％ B.20％ C.25％ D.30％
? 单选题-5/知识点：章节测试
下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。
A.单笔不超过100万授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信
? 单选题-6/知识点：章节测试
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。
A.小麦 B.石油 C.棉花 D.黄金
? 单选题-7/知识点：章节测试
可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。
A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险
? 单选题-8/知识点：章节测试
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD)
? 单选题-9/知识点：章节测试
（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层
）。
? 单选题-10/知识点：章节测试
对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。
A.经营管理不善 B.企业产品质量不过硬 C.企业职工知识水平偏低 D.企业治理结构不完善
? 单选题-11/知识点：章节测试
（ ）是最常见的资产负债的期限错配情况。
A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
? 单选题-12/知识点：章节测试
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
? 多选题-13/知识点：章节测试
在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（ ）。
A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密 B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上 C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率
E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案
? 多选题-14/知识点：章节测试
商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。
A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系 B.适度分散客户种类和资金到期日
C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构 D.保持合理的资金来源结构
E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
? 多选题-15/知识点：章节测试
商业银行应基于风险评估过程中确定的（ ）确定资本需求。
A.当前风险轮廓
2018年《风险管理（中级）》练习题含答案（二）
