理财经理高阶“必杀技”——
新形势下资产配置的艺术与风险资产专业销售能力提升培训课程
课程背景：
各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，却很少人能碰触到，针对此，本课程进一步优化（简化）资产配置的相关流程，将财务规划模块直接改为资产配置模型，对照模型提供客户的资产配置建议，理财经理将本行产品嵌在其中，快速制作和生成资产配置建议书，将对应的资产配置建议书作为营销客户的工具，从而提升客户的体验感受，从而提升客户黏性和业绩。
课程收益：
● 使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速（15分钟）制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用
● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率；
● 通过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不了，跑不掉，离不开；
● 通过制作客户资产配置建议书，提升客户的服务体验，提升客户黏性，提升客户经历的核心竞争力，进而提升业绩
课程时间：2天，6小时/天，为提升效率，结业设计需要课下制作； 课程对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员
课程人数：学员控制在60人以下为佳，将上课学员分为8小组或8组，以鱼骨形排列，中间留空（面积约6㎡）
课程方式：教师授课+情景演练点评分析+分析研讨+现场演练+模拟通关
课程大纲
第一讲：资产配置的内在机理及核心逻辑关系 思考：回本溯源：资产配置的本质思考与互动 一、资产配置的目的
1. 资产配置的目的：降低风险，同时提高收益。 2. 资产配置的意义(诺贝尔奖)
3. 悖论：如何实现降低风险的同时，提高收益 二、资产配置数据模型演示 1. 债券市场数据演示（简单计算） 2. 资本市场数据演示（简单计算） 3. 恒定比例策略下投资组合数据演示 4. 资产配置模型演示结论
资产配置量化模型（教辅工具）：程序演示三种资产项下的配置收益 三、影响投资获利的因素 四、资产配置的核心逻辑关系
案例：对抗人性的弱点——资产配置的核心逻辑 1. 投资的获利的核心逻辑 2. 利用人性的弱点判断市场的高点 3. 恒定比例策略反了哪些人性？
案例故事：美国华尔街经济学家关于市场的判断 五、资本市场预测与投资人性的博弈 1. 零和游戏的概念的导入
2. 为什么盈亏不平衡——因为你是人
3. 投资与人性（路演名称——牛市是小散亏损的主要原因） 奇思异想：利用人性的弱点判断市场的高点 奇思异想：利用人性的弱点判断市场的低点
奇思异想：一招判断市场的高点和低点(反过度自信) 奇思异想：一招判断股票的明天的涨跌(反过度自信) 4. 理财经理针对大盘走势的看法 思考：哪些产品是对抗人性的？
本章小结
第二讲：客户资产配置有效性及量化分析与实景运用 前导：马科维茨的资产配置的前提假设条件 一、工具运用：双资产灵活配置试算表说明 1. 双资产灵活配置试算表（5：5） 2. 双资产灵活配置试算表（6：4） 3. 双资产灵活配置试算表（7：3）
思考：寻找最符合要求的一组有效组合(讲义保留)
自动化模型运用：双资产灵活配置试算表（执行自动化程序—1001种投资组合） 二、马科维茨的投资组合的有效性（有效前沿） 1. 两种资产最优投资组合的最优配置比例 2. 客户风险评估后的最优投资组合的配置比例
三、单项资产收益的构成（以房产为例——西格尔教授）
书籍摘要：西格尔教授研究成果——关于三类大类资产的长期投资收益比较 1. 资产的抗通胀能力 2. 资产的产出能力 3. 资产的相对价格波动
四、有形资产的“另类”分类方法 1. 钱生钱类
《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与风险资产专业销售能力提升》
