CN109949163A一种量化投资策略组合风险管控方法[专利]

由天下分享时间：2025/5/30 15:42:59 加入收藏我要投稿点赞

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109949163 A(43)申请公布日 2019.06.28

(21)申请号 201910239471.0(22)申请日 2019.03.27

(71)申请人上海昆鸿实业有限公司

地址 200000 上海市闵行区虹梅南路1755

号一幢一层EO1036室(72)发明人张昆　

(74)专利代理机构北京国坤专利代理事务所

(普通合伙) 11491

代理人赵红霞(51)Int.Cl.

G06Q 40/06(2012.01)G06Q 10/06(2012.01)

权利要求书1页说明书4页附图1页

(54)发明名称

一种量化投资策略组合风险管控方法(57)摘要

本发明公开了一种量化投资策略组合风险管控方法，本发明的有益效果是：提供一种基于技术分析和基本面分析的量化风险管控组合方法，用于提升投资过程中的风险控制，从而提升投资的收益率，本方法既采用了技术分析，也包括了基本面分析；既考虑行业风险，也考虑个股基本风险，提供多个维度的风险管控，不仅采用实时量化方式，及时发现识别风险，而且动态调整，灵活组合，从而提升整体投资收益率，通过把风险管理放在首位，包括大盘风险，个股风险，仓位控制，资金曲线管理等，给投资策略多重保护，从而获取资产配置收益。CN 109949163 ACN 109949163 A

权　利　要　求　书

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1.一种量化投资策略组合风险管控方法，其特征在于：包括以下步骤：步骤1、策略启动，数据读取器采用python语言和pandas、numpy等组件读取交易运行数据；

步骤2、策略配置器动态配置检测风险相关参数，包括是否检测大盘180天形态，三黑鸦形态，大盘指数基本面增长情况等具体指标，可以按需灵活配置；

步骤3、大盘基本面检测器，根据最近n天的大盘涨幅进行检测大盘运行状态，并且产生基本面状态信号；

步骤4、大盘形态检测器，根据最近四天大盘k线的形态判断是否存在三黑鸦形态，根据180天判断大盘整体所处周期形态；

步骤5、大盘风险生成器根据策略配置器、大盘基本检测器和大盘k线检测器综合判断生成当前大盘趋势和预警；如果大盘存在风险，直接清仓退出交易；

步骤6、个股风险检测器根据已经持仓的个股评估个股的基本面和近期盈利和亏损情况，如果基本面变差则产生风险信息；如果出现在剔除黑名单中，或者亏损一定数额，也产生风险信号；

步骤7、个股基本面选择器根据个股选择条件，根据当前价格price，市净率eps，市盈率pe或者市值cap大小等组合条件筛选出基本面不错的个股；

步骤8、个股技术面选择器，进一步根据个股最近的一个周期的K线技术面进行判断，选择基本面不错而且是潜在价格上涨概率最大的股票；

步骤9、根据上面大盘和个股产生的风险信号和个股选择的信号，进行调仓买卖操作。2.根据权利要求1所述的一种量化投资策略组合风险管控方法，其特征在于：所述步骤3和步骤4中，通过大盘基本面检测器与大盘形态检测器共同评估大盘趋势风险。

3.根据权利要求1所述的一种量化投资策略组合风险管控方法，其特征在于：所述步骤6中，个股风险检测器具有组合方式的止损或者止盈条件。