银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷
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(总分：58.00，做题时间：90分钟)
一、 单项选择题(总题数：9，分数：18.00)
1.根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的规定，商业银行对单一集团客户贷款不应超过其资本净额的( )。 （分数：2.00） A.30％ B.15％ √ C.25％ D.10％
解析：解析：根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第十二条，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15％，否则将视为超过其风险承受能力。
2.为加强对柜面业务操作风险的防范，某银行近期采取了下列措施，其中不符合监管要求的是( )。 （分数：2.00）
A.在官方网站和营业场所及时公开本行代销的金融产品清单及其购买者信息，防范代销中有人为的“非单”行为 √
B.加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查阅文档资料等多种方式对网点进行风险排查
C.对重要凭证和核算印章进行刚性控制，建立“交易、凭证、用印”对应关系，防范套打存折，盗用重要凭证和印章等风险
D.在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放做到清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程
解析：解析：A项，在官方网站和营业场所可以公示本行代销的金融产品清单，以及产品发行方、预期收益、相关风险等重要信息。银行加强对柜面业务操作风险的防范措施之一是加强客户信息安全管理，在官方网站和营业场所公开购买者信息泄露了客户信息，不利于客户信息安全。
3.根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应以( )等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。 （分数：2.00） A.抄写风险提示 √ B.开展宣传营销 C.抄写收益承诺 D.强调产品风险
解析：解析：根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应以滚动屏幕显示、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等方式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式及危害，提高客户自我保护意识；以抄写风险提示等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。 4.下列哪种情况不应计人不良贷款?( ) （分数：2.00）
A.张某因出差在外，未及时归还贷款本息 √
B.史某宣告死亡，以其财产清偿后，仍未能还清其生前的贷款 C.衣某由于金融危机而失去工作，目前无正常收入，暂无力偿还房贷 D.曲某已无力归还贷款，银行将其抵押物拍卖，但损失金额尚不能确定
解析：解析：按照五级分类制度，个人住房贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类属于不良个人贷款。A项是正常贷款；B项是损失贷款；C项是次级贷款；D项是可疑贷款。
5.关于风险，下列说法不正确的是( )。 （分数：2.00） A.风险即损失 √
B.风险是未来结果的不确定性 C.风险是未来结果对期望的偏离 D.风险是损失的可能性
解析：解析：风险的定义主要有以下三种：①风险是未来结果的不确定性(或称变化)；②风险是损失的可能性；③风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。A项，风险本质是一种不确定性，而不是损失。
6.商业银行信用风险管理实践中，设定贷款集中度限额的做法属于( )策略。 （分数：2.00） A.风险补偿 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险分散 √
解析：解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。本题中，设定贷款集中度限额的做法采用的正是风险分散策略。
7.某企业由于财：务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于( )类别。 （分数：2.00） A.实物资产的损坏 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.外部诈欺事件 √
解析：解析：D项，外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致损失的事件。 8.以下不属于市场风险的是( )。 （分数：2.00） A.利率风险 B.汇率风险 C.商品价格风险 D.违约风险 √
解析：解析：市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
9.商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择的是( )。 （分数：2.00） A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 √
解析：解析：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价。
二、 多项选择题(总题数：13，分数：26.00)
10.根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，流动性风险监管指标包括( )。 （分数：2.00） A.杠杆率指标 B.流动性比例 √
C.核心负债比例 D.流动性覆盖率 √ E.净稳定资金比例
解析：解析：根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第三十六条，流动性风险监管指标包括流动性覆盖率和流动性比例。其中，流动性覆盖率：合格优质流动性资产／未来30天现金净流出量×100％；流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％。
11.商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为( )。 （分数：2.00）
A.商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责 √ B.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性 √ C.商业银行可以通过分散化投资来完全消除市场风险 D.商业银行的资产负债比率显著高于其他行业 √
E.商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心 √
解析：解析：C项，由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
12.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取( )等方法来降低各类风险。 （分数：2.00） A.信用衍生产品 √ B.限额管理 √ C.资产证券化 √ D.资产组合管理 √ E.统一授信管理 √
解析：解析：为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取统一授信管理、资产组合管理、资产证券化以及信用衍生产品等一系列全新的技术和方法来降低各类风险。商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。 13.商业银行员工在重要凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有( )。 （分数：2.00）
A.按规定进行重要空白凭证账实核对 B.印、押、证分管／分用
C.在空白有价单证、重要空白凭证预先加盖印章 √ D.对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁 √ E.领取的重要空白凭证少入账 √
解析：解析：员工在重要凭证和重要物品管理的操作中，易造成操作风险的行为有：①凭证管理员领取重要空白凭证不入账或少入账，对外开具虚假单据；②柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证；③不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗；④对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，或撤并网点时重要空白凭证未及时清理上缴，致使流失、被盗；⑤在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章；⑥印、押、证不分管、分用；⑦超越权限对外使用业务印章；⑧已停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁等。
14.按照风险事故的来源，风险可以分为( )。 （分数：2.00） A.经济风险 √ B.社会风险 √ C.自然风险 √ D.市场风险 E.政策风险
解析：解析：按照风险事故的来源，风险可以分为五类：①经济风险；②政治风险；③社会风险；④自然风险；⑤技术风险。 15.国家风险可分为( )。 （分数：2.00）
A.汇率风险 B.市场风险 C.政治风险 √ D.经济风险 √ E.社会风险 √
解析：解析：国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围，可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类。
16.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为( )。 （分数：2.00） A.自我对冲 √ B.市场对冲 √ C.内部对冲 D.外部对冲 E.整体对冲
解析：解析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
17.授信集中度限额可以按以下哪些维度进行设定?( ) （分数：2.00）
A.单一的交易对象 √ B.特定的产业或经济部门 √
C.某一类交易对方类型(如商业银行、教育机构或政府部门) √ D.同一类授信安排 √
E.同一类(高)风险、低信用质量级别的客户 √
解析：解析：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。除ABCDE五项外，授信集中度限额还可以按以下维度进行设定：①关联的交易对象团体；②某一区域：③某一国家或经济联系紧密的一组国家；④某一类产品；⑤同一类抵押担保；⑥相同的授信期限。
18.信用风险缓释是指商业银行运用( )等方式转移或降低信用风险。 （分数：2.00） A.合格的抵押品 √ B.合格的质押品 √ C.净额结算 √ D.全额结算 E.信用衍生工具 √
解析：解析：信用风险缓释是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。 19.商业银行不得对( )业务进行授信。 （分数：2.00）
A.国家明令禁止的产品或项目 √
B.违反国家有关规定从事股本权益性投资 √
C.违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资 √ D.盈利能力难以预测 E.预期现金流不稳定 解析：
20.商业银行对贷款进行分类应考虑的因素包括( )。 （分数：2.00）
A.借款人的还款能力 √ B.借款人的还款记录 √ C.借款人的还款意愿 √
D.贷款项目的盈利能力 √ E.贷款的担保 √
解析：解析：除ABCDE五项外，商业银行对贷款进行分类还应考虑贷款偿还的法律责任、银行的信贷管理状况。
21.操作风险损失事件统计的主要内容是( )。 （分数：2.00） A.涉及金额 √
B.损失事件发生的时间 √ C.发现的时间及损失确认时间 √ D.业务条线名称 √
E.与信用风险和市场风险的交叉关系 √
解析：解析：银行的操作风险损失事件统计内容应至少包含：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。
22.建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，具体做法包括( )。 （分数：2.00）
A.招募和保留最佳雇员 √ B.确保产品和服务的溢价水平 √ C.提高进入新市场的难度 D.维持客户和供应商的忠诚度 √ E.创造有利的资金使用环境 √
解析：解析：C项，为建立良好的声誉风险管理体系，应该减少进入新市场的阻碍。
三、 判断题(总题数：7，分数：14.00)
23.风险管理不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会，高管层还是业务部门都要深刻理解可能潜在的风险因素，并主动加以预防。( ) （分数：2.00） A.正确 √ B.错误
解析：解析：商业银行面临的风险是多方面的，商业银行需要对所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。全面风险管理是一个动态过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响，要深刻理解并加以预防。
24.信用风险也可能产生于实际违约之前信用质量的下降，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失。( )
（分数：2.00） A.正确 √ B.错误
解析：解析：随着金融市场的发展以及对信用风险的认识深入，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格也会随之降低，因此导致信用风险，造成损失。 25.按照诱发风险的原因，风险可以分为系统性风险和非系统性风险。( ) （分数：2.00） A.正确 B.错误 √
解析：解析：按照风险发生的范围，风险可以分为系统性风险和非系统性风险；按照诱发风险的原因，风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险、战略风险等。 26.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。( ) （分数：2.00） A.正确 B.错误 √
解析：解析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
27.违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。( ) （分数：2.00） A.正确 √ B.错误
解析：解析：从广义上讲，违规风险与法律风险密切相关。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 28.单笔超过1000万元的流动资金贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。( ) （分数：2.00） A.正确 √ B.错误
解析：解析：按现行规定，单笔金额超过项目总投资5％或超过500万元人民币的固定资产贷款资金支付和单笔超过1000万元的流动资金贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。
29.穆迪的BBB级及其以上级别，标准普尔的Baa级及其以上级别为投资级别，余下级别为投机级别，或投资以下级别，并通过“+”、“－”进行微调。( ) （分数：2.00） A.正确 B.错误 √
解析：解析：标准普尔的BBB级及其以上级别，穆迪的Baa级及其以上级别为投资级别，余下级别为投机级别，或投资以下级别，并通过“+”、“一”进行微调。
银行业专业人员职业资格初级银行管理(银行风险管理)-试卷4
